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学术讲座【机器学习在金融投资之应用】

时间:2018-01-16浏览:873设置

时间:2018年1月18日(星期四)14:00-15:30

地点:旗山校区数信大楼512

主讲:王昭文

主办:数学与信息学院

专家简介:王昭文,教授,台湾中山大学金融管理系系主任、金融管理研究所所长,主要从事量化交易和程序交易的研究。先后几次获台湾“科技部”奖励特殊优秀人才称号,承接15个台湾“科技部”学术基金项目。其中,2013-2016年为三年期项目,金额为2,548,000台币;2016-2018年为两年期项目,金额为1,957,000台币。发表20多篇SSCI论文。

报告摘要:近年来,机器学习已成功应用在不同领域,例如图像辨识、语音识别、自动驾驶及围棋竞赛。如何将机器学习模型应用在财务投资领域,是目前投资界非常关注的问题。在常见的量化投资组合方法中,运用不同面向的财务因子建构投资组合。然而,如何建构因子及设定每个因子的配分权重,是量化基金经理人所关心的问题。在本演讲中,将介绍一个动能因子追踪指数基金的策略方法。透过深度学习模型的多层感知器(Multi Layer Perceptron,简称MLP),找出动能因子最适的建构组合,提升追踪指数基金的报酬率。
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